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Taller sobre Aplicaciones de Modelos Growth-at-Risk
CEMLA Ciudad de México, México
03 de marzo de 2022
Evento híbrido
Instituciones organizadoras
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A. C.
Contenido
- Palabras de apertura
- CEMLA C-GARP: Perspectiva general y aplicaciones para bancos centrales
- Discurso de apertura: Modelos GaR – aplicaciones y desafíos
- Experiencias con aplicaciones GaR para análisis de política
- Construcción de índices de estrés financiero para modelos GaR
- Experiencia con modelos GaR en América Latina y el Caribe
Objetivo
El taller tiene como objetivo discutir los avances recientes en la aplicación de modelos de crecimiento en riesgo para el análisis de políticas, con un enfoque en las interrogantes de estabilidad financiera y las macroprudenciales.
Dirigido a
A funcionarios sénior o técnicos de nivel medio de las áreas relacionadas con la estabilidad financiera y departamentos de investigación de los bancos centrales miembros del CEMLA e instituciones colaboradoras.
Coordinador
Dr. Matías Ossandón Busch
Dirección de Estabilidad Financiera